Hola damuel297
Efectivamente los usuarios no accesan a Internet por que no tienen activado el check Proxy server en la configuración Lan Settings de IE
La forma mas practica y fácil de solucionar esto es instalando en los clientes el cliente de firewall
Cuando la computadora esta conectada a la red interna el cliente de firewall detecta que esta conectado a la misma y automáticamente establece la configuración proxy en Lan Settings de Internet Explorer,
Cuando la computadora no esta conectada a la red interna y no logre detectar el TMG 2010 automáticamente deshabilita toda la configuración de proxy que le había establecido a IE.
Si instalas el cliente de firewall en el momento de la instalación define de forma manual el nombre o ip de tu TMG 2010, si lo dejas de forma automática no detecta el TMG 2010.
El cliente firewall tiene tres pestañas de configuracion, General, Settings y Web Browser, en Web Browser tiene habilitada por defecto la opcion "Enable web browser automatic configuration" esa opcion debe quedar asi para que establesca la configuracion automaticamente
Si no utilizas el cliente de firewall y necesitas establecer la configuración de proxy, el usuario tendría que estar activando y desactivando la configuración de proxy en IE dependiendo si esta dentro o fuera de la red interna.
Espero que sea de tu ayuda.
Saludos