Que version de windows server estas usando y en que versiones cliente de windows te sucede esto?
Revisa bien a que OU esta ligada esa GPO, revisa que no tengas otra GPO que tenga congifuracion de proxy, una vez que termines de editar una GPO ejecuta el comando GPUPDATE /FORCE
Para forzar la actualizacion inmediata de las politicas que tienes definidas, si no queres configurar tu proxy por GPO desliga la politicas de las OU que afecta y con eso deberia de bastar.
Edita tu pregunta, no respondas en nuestra respuestas, es mucho mas facil darle seguimiento de esa forma y las demas personas que lean tu problema lo pueden entender mejor sin necesidad de leer todas las respuestas.
Saludos