Hola, la única forma de evitar que copien un archivo es negando el acceso a las carpetas, es decir, no hay forma de que no la copien una vez tienen acceso de READ al recurso.
Pero no todo es malo, puedes usar las plantillas ADMX para el tema del guardado cuando lo tienen en su pc de forma local, desde esta plantillas utiliza la que tiene que ver con MS WORD y en ellas le editas la GPO que tiene que ver con la ruta de guardado y le das como destino tu carpeta compartida en el file server.
Espero te sirva la info.