Para trabajar con Nagios seria recomendable instalar un CentOS con versión 5.X, hay dos versiones de Nagios, el Core es gratis y el XI que es pagado, ahora puedes encontrar en la pagina de nagios una maquina virtual del XI que es de prueba con un maximo de 6 host que puedes agregar, con este sistema puedes monitorear todo lo que quieras.
En windows nunca he visto correr Nagios y creo que no existe un instalador para esto. solo linux.